MetaTrader 4 - Tester Testing von Expertenberatern im MetaTrader 4 Client Terminal: Ein nach außen gerichte Blick Um einen Test durchzuführen, musst du das quotTesterquot Fenster öffnen, wenn es noch nicht geöffnet ist. Dies kann auf verschiedene Art und Weise geschehen: Gehen Sie im Hauptmenü auf quotView-Strategy Testerquot, drücken Sie Strg, klicken Sie auf die OptionStrategy Testerquot in der Symbolleiste, verwenden Sie das Kontextmenü des Diagramms, an das der Experte angeschlossen ist (quotExpert Advisors-Strategy Testerquot) oder drücken Sie F6. Vor dem Testen muss ein Expert Advisor ausgewählt werden. Es kann aus einem Popup-Menü ausgewählt oder mit der Maus aus dem quotNavigatorquot-Fenster gezogen und im quotTesterquot-Fenster gelöscht werden. Das Symbol kann auf die gleiche Weise ausgewählt werden: im Popup-Menü ausgewählt oder aus dem Quartett-Fenster verschoben. Durch Drücken von F6 ist die gleichzeitige Auswahl des Experten-, Symbol - und der aktiven Diagrammperiode möglich, aber der Experte muss dem aktiven Diagramm beigefügt werden. Es ist auch notwendig, eine Methode der historischen Datenmodellierung auszuwählen. Einige Handelsstrategien hängen nicht von den Preisbewegungen innerhalb der Bar ab, sie handeln auf bereits geformten Stäben. Das Aussehen eines neuen Stabes bezeugt, dass der aktuelle Stab vollständig gebildet wurde. Es ist für solche Experten, dass die Modellierung Modus namens quotOpen Preise nur quot ist für. Es ist anzumerken, dass, wenn Daten aus der aktuellen Bar verwendet werden, um Handelsentscheidungen in den Experten zu machen, die Prüfung eines solchen Experten in der quotOpen Preise nur Quot-Modus wird unzureichend sein. In der Regel haben Experten, die an der Bar-Fertigstellung arbeiten, den folgenden Code, um zu prüfen, ob die nächste Leiste beginnt: In allen anderen Fällen muss das quotEvery-Tickquot-Modell verwendet werden. Es wird nicht empfohlen, das quotControl pointsquot-Modell zum Testen zu verwenden. Dieses Modell ist für die grobe Schätzung des Experten, der im Optimierungsmodus arbeitet, vorgesehen. Nachdem dem Strategie-Tester genetische Optimierungsoptionen hinzugefügt wurden, ist die Notwendigkeit, das quotControl-Pointquot-Modell zu verwenden, nicht mehr relevant. Für jede Tick-Modellierung von historischen Daten zu adäquaten, ist es notwendig, so viele wie möglich eine Minute Daten zur Verfügung zu haben. Wenn es keine Daten von einer Minute gibt, werden die Fünf-Minuten-Daten für die Modellierung verwendet. Wenn sie auch nicht verfügbar sind, werden die fünfzehnminütigen Daten verwendet usw. Entsprechend wird die Modellierungsqualität abnehmen. Wenn die quotStartquot-Schaltfläche angeklickt wird, wird zuerst die Testsequenz zum Ändern des Preises erzeugt, der in der Datei mit der FXT-Erweiterung zwischengespeichert wird. Alle FXT-Dateien werden im Verzeichnis ltclientterminaldirgttesterhistory gespeichert und haben den Typnamen SSSSSSPPM. fxt wo: SSSSSS - ist das Symbol unter Test PP - der Wert der getesteten Symbolperiode in Minuten M - Testmodell (0 - quotEvery tickquot, 1 - quotControl pointsquot , 2 - quotOpen Preise nur quot). Im FXT-Datei-Header werden die aktuellen Einstellungen des Symbols und des aktuellen Kontos geschrieben. Das Client-Terminal empfängt diese Einstellungen automatisch vom Handelsserver. So wird das reale Server-Funktionieren beim Testen simuliert: Berechnungen von Margin-Anrufen, Rollovers, Provisionen, Steuern usw. Wenn es derzeit keine Verbindung gibt, werden die neuesten Einstellungen für den Handelsserver verwendet, auf den der Client folgt Terminal war zuletzt verbunden. Eine FXT-Datei wird jedes Mal neu angelegt, wenn die Starttaste gedrückt wird. Die Frage stellt sich nun: Warum diese Datei verwenden, wenn es jedes Mal neu angelegt wird Zuerst kann es so viele Tick-Daten geben, dass sie einfach nicht in den Computer-RAM passen können, so dass ein externer Speicher benötigt wird, um die Daten aus in Chunks zu nehmen, Was für Optimierungszwecke besonders wichtig ist. Zweitens können wir überprüfen, welche Art von Sequenz der Tester erzeugt hat. Die Datei kann unabhängig voneinander geöffnet werden, um zu sehen, wie die Preisstammentwicklung modelliert wird. Also, warum, um bereits vorhandene Daten neu zu berechnen, können die Daten von ein paar Tagen veraltet werden, obwohl es notwendig ist, die neuesten historischen Daten zu testen. Zweitens geschieht es sehr oft bei der anfänglichen Erzeugung von Every-Tick-Daten, dass nicht alle Daten kleinerer Zeitrahmen vom Server bis zum Zeitpunkt der Testsequenz-Erzeugung heruntergeladen werden können. Die Frage ist, dass das Datenpumpen asynchron ist, da der Server den Client nicht darüber informiert, dass alle angeforderten Daten übertragen wurden. Aber wir können sicher sein, dass alle angeforderten Daten innerhalb von 1 oder 2 Minuten empfangen werden. Drittens, und dies ist der wichtigste Punkt, kann ein Benutzer Konten mit verschiedenen Brokern haben. Und verschiedene Broker bieten nicht nur unterschiedliche Handelsbedingungen (bitte daran erinnern, dass der FXT-Datei-Header sehr wichtige Informationen enthält, um die Arbeitsserver-Arbeit zu simulieren), aber auch historisches Datenvolumen und Qualität. In diesem Fall ist es nach dem Umstieg auf ein anderes Konto beim Testen sehr empfehlenswert, Daten neu zu berechnen. Viertens geschieht es sehr oft, dass es falsche Daten von verschiedenen Zeitrahmen aus verschiedenen Quellen gibt, die im Client-Terminal verfügbar sind. Das Problem wurde sehr akut, nachdem das Client-Terminal mit der Funktion des Herunterladens großer Mengen an Geschichte für die grundlegenden Währungspaare versehen worden war. Viele Händler, die mit echten Brokern arbeiten, haben Daten vom MetaQuotes Server heruntergeladen. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt, der die Modellierungsqualität beeinflusst. Um die Aufmerksamkeit auf dieses Problem zu lenken, berücksichtigt der Tester Fehler der Datenfehlausrichtung für verschiedene Zeitrahmen. Welche Art von Fehlern sind diese Es muss erklärt werden, wie eine Testsequenz gebildet wird, wenn Datumsquote und Quoten verwendet werden (das entsprechende Feld von quotUse datequot muss überprüft werden). Eine Testsequenz startet nicht ab dem Datum. Bevor der Tick erzeugt wird, platziert der Tester etwa 4 Tausend fertige, nicht modellierende Balken am Anfang der Sequenz. Wenn es sich um weniger anfängliche Stäbe handelt, werden alle Stäbe aus dem Anfang des Verlaufs verwendet, aber nicht weniger als 100. Wenn also das Quelldatum zu nahe am Anfang des gesamten Verlaufs platziert wird, kann die Zeckengenerierung nach dem angegebenen Datum beginnen . Wir müssen mindestens 100 bar vor dem Test anbieten. Die anfänglichen Balken in der Sequenz sind notwendig, damit der Expert Advisor in der Lage ist, Indikatoren auf der Grundlage vorhergehender Daten korrekt zu zählen (dies betrifft vor allem Bewegungsdurchschnitte). Unten ist ein Beispiel für eine generierte Folge von Bar-Evolution auf modellierten Ticks mit Anfangsdatum auf 2002.08.01: Die Modellierung ist beendet, wenn das Quottzahldatum erreicht ist. Die Preisdaten ab 0:00 des Enddatums nehmen nicht an der Prüfung teil und kommen nicht in die generierte Sequenz. Wenn die angegebenen Daten außerhalb des Bereichs der Historie liegen oder wenn Sie uns nicht beenden müssen, werden alle Historien (aber die ersten 100 Takte) in die Generation eingebunden. Die Einstellung der maximalen Anzahl von Balken im Diagramm bedeutet für die Modellierung nichts - alles auf der Festplatte gespeicherte Historie wird verwendet. Wenn es sich während der Testsequenz dreht, dass es weniger historische Daten als 100 bar gibt, wird eine Meldung von quotTestGenerator: mangelhafter Datenquot im Testerjournal erscheinen und der Tester wird nicht gestartet. Es ist auch möglich, dass es überhaupt keine Daten gibt, was passiert, wenn der Datumsbereich falsch angegeben ist, wird die Meldung von quotTestGenerator: kein History dataquot im Tester Journal erscheinen. In solchen Fällen müssen die notwendigen historischen Daten zur Verfügung gestellt werden. Um sie zu versorgen, kann man das entsprechende Diagramm öffnen und die Daten manuell über die PageUp-Schaltfläche pumpen und dann die OptionRecalculatequot aktivieren und den Tester neu starten. Vor dem Start des Testers ist es notwendig, die Inouts des zu testenden Sachverständigen anzugeben. Ein besonderes Augenmerk gilt der Einlagenwährung. Zum Beispiel, wenn ein Konto des Micex-Typs geöffnet wird, wird die Prüfung des Experten auf GAZP keine Ergebnisse liefern, wenn nicht RUB (dieses Symbol kann manuell eingegeben werden trotz der Tatsache, dass es nicht in der Popup-Liste ist) Angegeben als Einzahlungswährung: Die Registerkarte quotInputsquot ist nur sichtbar, wenn externe Variablen deklariert sind. Verschiedene Sätze von Eingabewerten können in Set-Dateien unter verschiedenen Namen ("Savequot-Schaltfläche") gespeichert und zukünftig verwendet werden (quotLoadquot-Schaltfläche). Wenn Sie auf die Schaltfläche "Melden Sie sich anpassen" klicken, ruft MetaEditor auf, in dem der zu prüfende Experte zum Bearbeiten geöffnet wird. Diese Taste, wie andere, ist beim Testerstart gesperrt. Allerdings wird MetaEditor noch erlauben, den Fachmann neu zu kompilieren, wenn auch der Experte getestet wird. Beim nächsten Start des Testers wird der neu kompilierte Expert Advisor zum automatischen Testen neu geladen. Es ist gut zu bedenken, dass, während der Experte getestet wird, kann es nicht neu geladen werden. Angenommen, du hast deine Zeit nicht verschwendet und den Experten-Quellcode geändert und bei der Prüfung neu kompiliert. Der Test ist abgeschlossen und du klickst erneut auf den Button "Startquot" mit der Hoffnung, den modifizierten Fachberater zu testen. Aber nein, die zuvor heruntergeladene ausführbare Datei wird nochmals getestet. Um die neue Version des Experten neu zu laden, musst du auf die Schaltfläche "Stop" klicken oder warten, bis der Test abgeschlossen ist. Und erst danach fange ich an, deinen Fachberater in MetaEditor neu zu kompilieren. Nachdem die Prüfung abgeschlossen ist, können Sie das Diagramm mit Pfeilen der Handelsoperationen, die in ihm gezeigt werden, und Indikatoren, die während des Tests verwendet werden, öffnen. Allerdings gibt es ein Problem mit, dass Indikatoren, die während des Tests verwendet werden, in Standardfarben angezeigt werden. Zum Beispiel, wenn gleitende Mittelwerte mit unterschiedlichen Mittelungsperioden verwendet wurden, werden sie alle in rot gezeichnet, was natürlich nicht sehr bequem ist. Die Farben können manuall geändert werden, aber es gibt noch eine Lösung des Problems. Wenn eine Vorlage namens ltexpertnamegt. tpl (z. B. Moving Average. tpl) mit angehängten Indikatoren in avance erstellt wird, wird diese Vorlage verwendet, wenn das zu testende Diagramm geöffnet wird. Wenn keine Vorlagen vorhanden sind, gilt die Vorlage tester. tpl. Hier ist noch ein feiner Punkt. Wenn der Testgraphen auf die obige Weise geöffnet wird, werden die aktuellen historischen Daten in sie geladen. Wenn die Testsequenz gerade erhalten wurde, gibt es kein Problem. Und wenn die verwendeten Daten aus einem anderen Daten-Feed stammen Zum Glück, beginnend mit dem MetaTrader 4 Client Terminal Build 196, unterstützt der Strategie-Tester die so genannte Strategie-Test-Visualisierung. Wenn das quotVisualisierungsquot überprüft wird, öffnet sich bei der Server-Inbetriebnahme automatisch ein Quittungsdiagramm mit den Vorlagen von ltexpertnamegt. tpl oder tester. tpl. Der aktuelle Zustand der Testsequenz wird im Diagramm angezeigt. Die Änderung der Visualisierungsrate wird durch die Verwendung des Schiebers erreicht. Wenn es nach links bewegt wird, wird die Rate langsamer. Der richtige Zug wird dementsprechend schneller machen. Um eine Pause zu machen, kann man entweder die Quartett-Taste oder die Pause-Taste auf der Tastatur drücken. Um die Prüfung nach der Pause fortzusetzen, ist es notwendig, die Taste zu drücken oder erneut Pause zu drücken. Wenn die Prüfung angehalten wird, kann man F12 drücken, um eine schrittweise manuelle Visualisierung vorzusehen. Die Anzeige kann mit dem Quartett-Button erweitert werden, verlangsamt mit dem quot-quot, pausiert mit dem quotquot und wird nach der Pause mit dem quotgtgtquot wieder aufgenommen. Man kann das Datum angeben und auf den quotSkip toquot klicken. In diesem Fall wird der Graph nicht neu gezeichnet, bis der Tester das angegebene Datum erreicht hat, was den Prozess im Wesentlichen beschleunigt. Nachdem die Prüfung beendet ist (entweder komplett oder durch Stoppen durch Anklicken des Quito), wird der historische Datenzustand am Stopp auf dem Diagramm angezeigt. Bei Betrachtung des Testgraphen gibt der Doppelklick auf einen Abschnitt davon die Umschaltung auf die Registerkarte Ergebnisse und die Auswahl der entsprechenden Position. Wenn der Testgraphen geöffnet wurde ("Revisionsquot überprüft" oder "OK" klicken, wird der Doppelklick auf eine Position in der Registerkarte quotResultsquot verschoben, um das Diagramm auf das entsprechende Datum zu verschieben. Um eine Handelsstrategie zu optimieren, muss man mindestens 2 Schritte unternehmen. Überprüfen Sie in der Registerkarte quotSettingsquot die Option optimizationquot und richten Sie die Anfangs - und Endwerte sowie den Änderungsinkrementwert für optimierte Parameter in den Experteneigenschaften auf der Registerkarte quotInputsquot ein. Wenn also ein Experte keine Eingaben hat, kann er nicht optimiert werden. Der Optimierungsprozess kann durch die Einrichtung von Optimierungsgrenzen erweitert werden. Sobald die entsprechende Grenze erreicht ist, stoppt der Tester den Pass und startet einen neuen, mit den nächsten Eingängen. Hierbei wird der Pass, der wegen der Grenze beendet wurde, als erfolglos angesehen und wird nicht unter den Ergebnissen aufgeführt. Pässe mit negativen Gewinnen gelten als erfolglos. auch. Um die erfolglosen Pässe in die Liste der Optimierungsergebnisse aufzunehmen, ist es notwendig, das quotSkip nutzlose Resultsquot im Kontextmenü der Registerkarte quotOptimization Resultsquot zu deaktivieren. Es ist ein sehr häufiger Grund für Ansprüche wie quotstrategy optimizer funktioniert nicht, dass standardmäßig die erfolglosen Ergebnisse nicht aufgeführt sind. In diesem Fall wurden die Meldungen quotNNN Ergebnisse verworfen, da unbedeutend in der Zeitschrift erscheint. Um den Optimierungsprozess zu verbessern, wurde das Caching der Ergebnisse implementiert. Wenn bei dem wiederholten Optimierungsdurchlauf der Tester im Cache das Ergebnis gefunden hat, das den aktuellen Eingängen entspricht, wird das gefundene Ergebnis ohne fachmännische Ausführung verwendet. So kann die Optimierung gestoppt werden, da der nächste Start der Epxert-Optimierung mit den gleichen Eingängen den Cache die zuvor berechneten Ergebnisse erhalten und die Berechnungen aus dem unterbrochenen Pass des Testers fortsetzen kann. Wenn die Testdaten geändert wurden oder der Experte neu kompiliert wurde oder Bibliotheken, die vom Experten verwendet wurden, ersetzt wurden, wird der Optimierer-Cache zurückgesetzt und alle Berechnungen werden erneut durchgeführt. Der Tester kann keine Änderungen in den Bibliotheken von Level 2 oder höher kontrollieren (d. h. Bibliotheken, die aus anderen Bibliotheken aufgerufen werden). In solchen Fällen ist es notwendig, den Cache manuell zurückzusetzen, zum Beispiel durch Neukompilierung des Experten. Die Dateien, die zwischengespeicherte Daten enthalten, werden im Verzeichnis testercaches gespeichert. Das Caching von Optimierungsergebnissen hilft auch bei der Ermittlung des genetischen Algorithmus. Der genetische Algorithmus der Optimierung kann in den Experten-Eigenschaften in der Registerkarte quotTestingquot aktiviert werden. Parameter des genetischen Algorithmus werden automatisch definiert. Die Populationsgröße hängt von der Menge aller möglichen Kombinationen von Parametern ab und kann Werte von 64 bis 256 annehmen. Die minimale Menge an Generationen hängt von der Populationsgröße ab und kann Werte von 15 bis 31 annehmen. Somit geht die minimale Menge an genetischem Optimierer über Liegt im Bereich von 960 bis 7936. Die Crossover-Wahrscheinlichkeit ist gleich 100. Gene werden zufällig überschritten, wobei ein Individuum nicht mit sich selbst überqueren kann. Die Mutationswahrscheinlichkeit ist gleich 10. Die Inversionswahrscheinlichkeit ist gleich 10. Die genetische Optimierung wird beendet, wenn der Genpool nicht innerhalb der Lebensdauer von 10 Generationen verbessert wurde, vorausgesetzt, dass die minimale Menge an Generationen gebildet wurde. Das Testjournal befindet sich im Protokollverzeichnis. Seine Dateien haben eine Erweiterung. log. Eine separate Protokolldatei entspricht jedem einzelnen Tag. Die Testerprotokolle werden innerhalb von 5 Tagen automatisch gelöscht. Wenn das quotClear All Journalsquot aus dem Kontextmenü der Registerkarte quotJournalquot ausgewählt ist, wird der aktuelle Inhalt dieser Registerkarte gelöscht, alle Protokolldateien werden entfernt. Da die Massendatenausgabe im Journal während des Testens möglich ist, können nicht die gesamten Informationen auf die Registerkarte "Journal" klicken, aber es wird sicherlich in eine Protokolldatei gelangen. Bei der Optimierung wird keine Ausgabe in der Zeitschrift bereitgestellt. Nachdem das Testen abgeschlossen ist, kann der RAM, der nicht mehr vom Tester verwendet wird, entleert werden. Um dies zu tun, genügt es, das quotTesterquot-Fenster entweder mit dem Hauptmenü oder mit Ctrl-R zu schließen oder mit der OptionStrategy Testerquot in der Symbolleiste zu klicken. Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Software Corp. Ursprünglicher Artikel: ruarticles1417 Warnung: Alle Rechte an diesen Materialien sind von MQL5 Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Nachdrucken dieser Materialien ganz oder teilweise ist verboten. Wie ein Metatrader Backtest von Shaun Overton am Mar 12, 2014 06:01:17 GMT Hallo, das ist Shaun Overton mit ForexNews und OneStepRemoved. In diesem 10 Minuten Video, Im werde Ihnen zeigen, wie Sie einen Backtest für MetaTrader 4 einrichten. Sie können mit einem kostenlosen OANDA Demo-Konto, indem Sie auf den Link unten dieses Video folgen. Registrieren Sie sich hier für ein kostenloses OANDA MT4 Demo-Konto. Sobald Sie MetaTrader geöffnet haben und entschieden haben, dass Sie einen Backtest ausführen müssen, ist der erste Schritt, historische Daten zu erhalten. Theres ein wenig vorbelastete Daten, aber sein nicht genug, um einen sehr langen backtest laufen zu lassen. Beim Backtesting geht es um mehr als um historische Aufführungen. Sie können Ihre Erfahrungen mit historischen Daten verwenden, um zu analysieren, wie ein Fachberater in unterschiedlichen Marktbedingungen agiert. Mein Beispiel für ist immer das gleitende Durchschnittskreuz. Die Idee ist, dass ein schnell bewegenden Durchschnitt kreuzt über einem langsamen gleitenden Durchschnitt, könnten Sie prüfen, dass ein Kauf-Signal. Diese Art von Strategie ist natürlich für einen Trendmarkt konzipiert. Die Signale treten immer spät auf, da sie auf einem nachlaufenden Indikator basieren. Die Theorie ist, dass Trends sind potenziell groß genug, dass die Eingabe nach einem Trend beginnt und den Handel verlassen, nachdem sie beendet sollte Raum für Oberseite zu verlassen. Das ist die Theorie. Märkte reichen Handel über 70 der Zeit. Wenn der Markt nicht trends und youre, das eine Tendenzhandelsstrategie läuft, kann ich Ihnen jetzt erklären, dass Ihre Tendenzhandelstrategie nicht wahrscheinlich ist, gut zu tun, wenn keine Tendenzen erscheinen. Backtesting bietet Einblicke, wie sich Ihr Fachberater verhält, wenn der Markt nicht Ihren Weg geht. Es hilft Ihnen, Planungsszenarien zu planen, und wenn Sie es richtig machen, kann Backtesting Ihnen helfen, mit realistischen Leistungserwartungen zu entwickeln. Ich nehme an, Sie haben bereits die Experten-Berater installiert, die Sie testen möchten. Wenn Sie havent getan haben, dass, hat Forex News ein weiteres Video, das Ihnen zeigt, wie die EA zu installieren. Sie müssen Daten für das Währungspaar, das Sie backtest möchten, laden, bevor Sie mit der Ausführung von Tests beginnen. Seine spannende, die Märkte zu analysieren, aber die Tests sind nur so gut wie Ihre Daten, also nicht vorspringen. Ich mag Gold. Das ist die Tabelle Ive gewählt hier. Ich muss den Zeitrahmen und das Währungspaar kennen, um die korrekten Daten zu laden. Egal, was Sie tun möchten, sollten Sie das Laden einer Minute Daten. Eine Minute-Daten sind der kleinste verfügbare Zeitrahmen. Durch die Verwendung der genauesten Daten können Sie die Genauigkeit Ihres Backtests verbessern. Der ganze Punkt, dies zu tun ist, um sich ein genaues Bild der historischen Leistung. Das Laden einer Minute Daten verbessert die Qualität Ihrer Backtest, um Ihnen eine genauere Schätzung. Öffnen Sie eine 1-Minute-Chart für Gold, die das Instrument Im Backtesting in diesem Video ist. Gehen Sie nach oben links Menü und wählen Sie Datei New Chart Gold XAUUSD. Ändern Sie nun den Zeitrahmen. Wählen Sie die M1-Option aus dieser Menüleiste aus oder gehen Sie zu Charts Periodicity Eine Minute Wir müssen AutoScroll jetzt deaktivieren, wenn das Diagramm geöffnet ist. Drücken Sie den Knopf an der Spitze mit dem kleinen grünen Dreieck. Es ähnelt einem Play-Button. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf das Diagramm klicken und Eigenschaften anklicken oder F8 drücken. Wählen Sie Eigenschaften, dann Gemeinsam. Deaktivieren Sie neben Diagramm Autoscroll. Nachdem das Diagramm geöffnet ist, gehen Sie zu Extras. Wählen Sie die Registerkarte Charts. Max Bars in der Geschichte, ändern Sie es auf 999999999. Max Bars auf dem Diagramm muss die gleiche sein, 99999999999. Diese Einstellungen ermöglicht MT4, so viel historische Daten wie Sie vielleicht möchten. Gehen Sie zurück zu Ihren 1-Minuten-Charts. Der nächste Schritt ist ziemlich langweilig 8211 müssen Sie die Home-Taste drücken, während MT4 Downloads Ihre historischen Daten. Dieser Teil dauert ziemlich lange und leider funktioniert es nur, wenn Sie dort sitzen und drücken Sie die Home-Taste. Wenn Sie vergessen, die Autoscroll auszuschalten, springt das Diagramm zur aktuellen Leiste. Ich wählte eine Stunde Charts für Backtesting, weil ich sie finden, um das beste Gleichgewicht zwischen Handelsfrequenz und Handelskosten Streik. Jedes Mal, wenn Sie einen Handel geben, zahlen Sie den Broker die Spread als Kosten für die Eingabe. Wenn Sie hyperaktiv auf M1-Charts oder M5-Charts, seine unglaublich schwierig handeln mit jeder Art von Rand die Kosten des Handels sind einfach zu prohibitiv. Das Diagramm, dass Id wie Backtest ist die ein Stunden-Diagramm. Also, ich muss diesen Vorgang wiederholen, indem ich wieder auf H1-Diagramme, bis Ive genug Daten geladen, um die Dauer meiner Testphase zu decken. Ändern Sie auf die H1 wie folgt. Vergewissern Sie sich, dass die Autoscroll ausgeschaltet ist, und drücken Sie dann erneut die Home-Taste, bis die Daten über das Testfenster hinausgehen. Wir haben alle Beinarbeiten beendet. Wir können den Daten-Lade-Schritt für alle zukünftigen Tests mit H1-Gold-Charts überspringen. Wenn Sie sich entscheiden, ein anderes Währungspaar oder einen Zeitrahmen zu testen, müssen Sie diesen Ladevorgang befolgen. Ermöglicht es uns, unsere EA im Backtester zu laden und unsere Einstellungen zu wählen. Ich werde die MACD Sample EA in diesem Video verwenden, da es standardmäßig in OANDAs MetaTrader angezeigt wird. Ich weiß, dass jeder, der dieses beobachtet, dieses EA bereits auf ihren Computer geladen hat. Die Arbeit weve getan, so weit ist für XAUUSD 8211 Gold 8211 auf einer Stunde Charts. Wählen Sie diese Option aus dem Dropdown-Menü. Sie werden gebeten, das Modell auszuwählen. Dies bezieht sich darauf, wie schnell und genau Sie wollen, dass der Test ausgeführt wird. Ihre Auswahl kann die Testergebnisse enorm beeinflussen. Fachberater laufen nacheinander durch die Zeit. Wenn Sie alle Preis-Geschichte den ganzen Tag, die gemeinhin als Tick-Daten bekannt ist genommen, es würde Zehntausende von Preisen jeden Tag enthalten. Diese Informationen in Zeitblöcke zu verdichten macht die Daten deutlich lesbarer und leichter zu analysieren. Die Anzeigemethode kann sehr 8211 Leuchter, Stäbe, Linien auf dem Diagramm. Sie repräsentieren mindestens ein gemeinsames Element. Der Anfang oder der offene Preis des Zeitraums und das Ende oder der Schlusskurs für den Zeitraum. Ich beiläufig beziehen sich auf diese diskrete Zeit Elemente als Bars 8211 Sie sollten davon ausgehen, dass ich eine Stunde Zeit für dieses Video bedeuten. Wenn Sie eine Strategie, die intrabar läuft, bedeutet, dass Ihre EA eröffnet Trades, ohne zu warten, bis die Bar zu schließen, müssen Sie unbedingt Every Tick. Andernfalls ist der Backtester gezwungen, Annahmen über das Preisverhalten zu machen. Dies kann zu starken Diskrepanzen zwischen der modellierten Leistung und dem, was historisch geschehen sollte, hervorrufen. Jeder Tick ist die genaueste Option zur Verfügung, aber seine auch die meisten zeitaufwändig. EAs, die nur an der offenen Stelle einer neuen Bar handeln, können entweder mit Kontrollpunkten entkommen, solange der Stop-Loss und der Gewinn nicht dem Risiko ausgesetzt sind, in die gleiche Bar getroffen zu werden. Wenn entweder Ihre Haltestelle oder Profit profitieren kann möglicherweise innerhalb einer einzigen Bar getroffen werden, kann der Backtester verwirren, die zuerst getroffen wurde: die Haltestelle oder die Take Profit. Dies kann wiederum große Diskrepanzen in den gemeldeten Ergebnissen. Der Backtester könnte sagen, Sie gewonnen, wenn Sie verloren und umgekehrt. All dies ist ein langer Weg zu sagen, dass Sie jeden Tick verwenden, es sei denn, Sie haben einen zwingenden Grund, etwas anderes zu tun. Ich dont empfehlen, die Ausführung von Backtests mit Open Only Preise. Die Modellierungsfehler kommen immer zu schwer und der Test ist für die Analyse nützlich. Mit den Daten können Sie das Start - und Enddatum des Tests kontrollieren. Das Format ist Jahr-Monat-Datum. Die Option auf der linken Seite ist das Startdatum. Die Option auf der rechten Seite ist das Enddatum. Mein Test läuft vom 1. Februar 2013 bis zum 1. Februar 2014. Über hier auf der rechten Seite kann ich das Diagramm kontrollieren, das ich mir ansehen möchte. Wählen Sie H1 als Zeitrahmen, der für eine Stunde Diagramme steht. Darunter verbreitet sich. Auch das kann einen erheblichen Einfluss auf den Backtest haben. Die Spread ist eine Kosten des Handels. Seine kritisch, dass Ihr Backtest verwenden mindestens die Broker typischen Verbreitung oder noch schlimmer. Sie wollen annehmen, was passiert, wenn Dinge schief gehen, nicht, was im Märchenland passieren könnte. Historische Backtests sind in der Regel die besten Fall Szenario 8211 sollten Sie in der Regel eine Leistungsreduktion erwarten, wenn Sie in die Zukunft zu bewegen. Mit einem Spread, der schlechter ist als die Broker-Spread ist für beide mit variablen Spreads und potenzielle negative Schlupf Rechnung zu tragen. Der Backtest gibt immer perfekte Füllungen, die ich versichere, dass Sie nicht in der realen Welt geschehen. Slippage ist ein sehr reales und gegenwärtiges Element des Handels. Im gehend, es zu 30 für diesen backtest einzustellen, der 30 micropips oder 3 Pips ist. Das ist viel schlimmer OANDAs typisch verbreitet. Wenn eine Strategie eine 3-Pip-Spread auf EURUSD überleben kann, kann es ein ermutigendes Zeichen des Leistungspotentials sein. Schließlich müssen wir zu Fachberater gehen. Dies ist, wo wir die Eingaben, die einzigartig für die Experten-Berater, dass youre testing. Klicken Sie auf die Registerkarte Eingänge. Jeder EA hat unterschiedliche Einstellungen. Anstatt über die MACD Sample EA im Detail zu sprechen, möchte ich diese hohe Ebene behalten, damit Sie die verschiedenen Spalten verstehen. Hier sind links die Einstellungen im Backtest. Wenn Sie die Losgröße ändern möchten, die für jedes Signal gehandelt wird, ist dies die Box, die Sie ändern. Die Boxen auf der rechten Seite gelten nur für eine Optimierung, die auch in einem separaten Video abdeckt. Drücken Sie ok, wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind. Der visuelle Modus wirkt sich nicht auf die Testergebnisse aus. Wenn Sie sehen möchten, dass Trades in den Charts ausgelöst wird, setzen Sie einen Check neben dieser Option. Lassen Sie es ungeprüft, wenn Sie nur über den Leistungsbericht kümmern. Pushing Start startet den Backtest und youre bereit, die Ergebnisse zu analysieren. Sie können Backtesting Ihre EAs in einem kostenlosen MetaTrader Praxis-Konto von OANDA starten. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video, um Ihr kostenloses Demo-Konto zu öffnen.
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